Nehéz lenne felsorolni Marcel Proust valamennyi barátját. Hogy csak néhányat említsünk: legjobb gyerekkori barátja a zeneszerző Georges Bizet fia, Jacques volt. A Condorcet Gimnáziumban későbbi bankárja, a magyar származású Horace Finaly és az akadémikussá lett Robert de Flers szoros barátságban állt Marcellel. A párizsi irodalmi szalonok tulajdonosai, mint Madame Straus, Greffulhe grófnő vagy Madame Lemaire is a barátságukba fogadták. Ezekben a szalonokban újabb barátokra tett szert: a neves zeneszerzővel, Reynaldo Hahnnal két éven át szeretők voltak, a dandy költő, Robert de Montesquiou nem csak életében, regényében is fontos szerepet játszott. Legjelentősebb irodalmár barátai Anatole France, André Gide és Jean Cocteau voltak. 

Proust és Cocteau barátságáról kevés szó esik a Marcel Proustról szóló életrajzokban. Pedig Cocteau ott van a pályakezdő Marcel mellett a legnehezebb időkben. Az első pillanattól támogatja Az eltűnt idő nyomában első kötetének kiadását. Amikor 1911-ben Les Intermittences du cœur. Le Temps perdu, 1ère partie (A szív kihagyásai. Az elveszett idő, első rész) címmel benyújtott kéziratát a kiadók sorra visszautasítják, az elkeseredett Proust közeli barátaihoz fordul segítségért. Lucien Daudet és René Blum mellett Jean Cocteau-nak is levelet ír, a segítségét kérve. Természetesen ez utóbbi is kiáll barátja mellett, amiért Proust hálás neki. A Swannék oldala megjelenésekor Cocteau az Excelsior című lapban figyelemre méltó kritikát ír, amelyben „egy csodával teli hatalmas miniatúrának”, „a tér és az idő közötti játéknak” nevezi a regényt. Proust halálának másnapján pedig megkéri a híres fotóst, Man Ray-t, készítsen egy fényképet a híres íróról a halálos ágyán. A két esemény között eltelt tizenegy évben a barátság rivalizálássá, majd ellenségeskedéssé változott.

Proust és Cocteau 1909 végén találkoztak a magyarul is megjelent Levelek a malomból című novelláskötet szerzője, Alphonse Daudet özvegyének otthonában. Az asszony fia egyébként az a Lucien Daudet volt, akit erős érzelmi szálak fűztek Prousthoz, amire Jean Lorrain újságíró-kritikus célzásokat tett, és emiatt az író párbajra hívta ki. Megismerkedésükkor Cocteau húsz-, Proust harmincnyolc éves volt. Paradox módon a jóval idősebb Proust még csak keveset publikált. 1896-ban a később megtagadott Les Plaisirs et Les Jours-t, John Ruskin két művének fordítását 1904-ben és 1906-ban, valamint novellákat. Ezzel szemben a fiatal Jean Cocteau már jelentős költőnek számít szimbolista köteteivel (La Lampe d'Aladin, 1909 és Le Prince frivole, 1910). Cocteau-t „csodaköltőként” tartották számon, míg Proustot a „hercegnők iránt érdeklődő mondén” megbélyegző hírneve lengte körül.

Proust és Cocteau barátságát a kezdetektől beárnyékolta egyfajta érzelmi rivalizálás. Ismeretes, hogy mindketten homoszexuálisok voltak (Cocteau nyíltan, Proust titkoltan). Nos, 1911. február 21-én Reynaldo Hahnhoz írt levelében Proust arról panaszkodik, hogy „Cocteau Lucien Daudet hatása alá került”. Megérzése nem volt alaptalan, mert 1912-ben Cocteau és Daudet Észak-Afrikába utaztak együtt, amit Proust természetesen nehezményezett. Ugyancsak Hahnhoz írt egyik későbbi levelében keserűen jegyezte meg, hogy „a legmélyebb intimitás uralkodik Lucien és Cocteau között”. Proust és Cocteau levelezése arról tanúskodik, hogy egymás szemére vetették a másik érzelmi kötődéseit.

Az évek során kapcsolatukban minden megváltozott. Cocteau zseninek tartotta Proustot, aki viszont sikerei után megfeledkezett a barátairól, így Cocteau-ról is. Miután elutasította a felkérést, hogy ez utóbbinak 1922-ben megjelent Vocabulaire („Szókincs”) című verseskötetéhez előszót írjon, Lucien Daudet figyelmeztette Cocteau-t: „Marcel zseniális, de egy kegyetlen rovar.” Ezután Cocteau egyike lett azon ritka kritikusoknak, akik Proust fénykorában fenntartással írtak Az eltűnt időről, ráadásul Cocteau emlékeztetett Proust kicsinyes mániáira, hibáira is. Ennek elsődleges oka az volt, hogy Proust dicsőségének fénye elhomályosította korábban szürrealista barátjának költői, írói, újságírói, kritikusi és festői zsenialitását.

Proust és Cocteau barátságának az sem használt, hogy nem csupán ugyanazt a férfit, de ugyanazt a nőt is szerették. A Chevigné grófnő néven ismert Laure Marie Charlotte de Sade, a hírhedt Sade márki dédunokája Párizs egyik divatos irodalmi szalonjának tulajdonosa volt. Kitüntető figyelmet szentelt azoknak a férfiaknak, akik szórakoztatni tudták. Ezt az igényét Cocteau tökéletesen kielégítette. Elkísérte a grófnőt az operába, előkelő vacsorákra, és ilyenkor mindig feltűnő eleganciával jelent meg. Mindez féltékennyé tette a fiatal Proustot, aki magát Cocteau-t kérte, járjon közbe, hogy őt is fogadja kegyeibe a grófnő. Cocteau, aki biztos volt a dolgában, nem akarta megbántani Marcelt, és különféle kifogásokat talált ki, hogy a Madame de Chevignét megkímélje Proust nem kívánt társaságától. 1913 júliusában, amikor Proustnak már elege volt a kifogásokból, ezt írta barátjának: „Maga egy csodálatos ember, de végső soron be kell látnom, hogy nem igazi barát.”  

Marcel nem adta fel a reményt, hogy a grófnő közelébe férkőzzön. Számos levelet írt imádott hölgyének, amelyeket az csak ritkán bontott fel. Proust megleste az asszonyt, aki minden reggel az avenue de Marignyn tett sétát. Laure de Chevigné, aki mindig sietett, eleinte egyszerű véletlennek vélte, hogy találkoztak, és nem tulajdonított neki jelentőséget. Ám amikor a „véletlenek” rendszeressé váltak, különösnek, végül pedig ízléstelennek találta a fiatalember kitartását. Jóval később, mikor a grófnő látta, hogy Proust „normálisan” viselkedik, és az arisztokrácia befogadta, kedves lett vele, és csaknem három évtizeden át barátok voltak. Akkor Proust bevallotta az asszonynak, hogy majdnem szívinfarktust kapott, annyira izgult, valahányszor meglátta. Az eltűnt időben Guermantes hercegnő egyik modellje Chevigné grófnő volt. 1919-ben, kevéssel a Guermantes-ék megjelenése előtt Proust ironikusan küldi a grófnénak ezeket a szavakat: „Nem írok önnek, de csakis önről írok. Az egész következő kötetem magáról szól.” Amikor azonban 1920-ban a könyv megjelenik, nem küld tiszteltpéldányt az asszonynak. Két hónappal később mégis postáz egy példányt a grófnőnek, annak kifejezett kérésére. Dedikálásában a még mindig megbántott szerelmes többek közt gúnyosan azt írja, hogy sokáig keresgetett egy sértetlen példányt, mivel az asszony „nagyobb jelentőséget tulajdonít a papír minőségének, mint a szív jóságának”. A grófnő megbántódik, és csak a könyv első oldalait olvassa el. Azért kíváncsi, mit írhatott róla Proust. Jean Cocteau elmesélte, hogy Az eltűnt időnek éppen azt a részét olvasta, ahol Guermantes nagyhercegné ugyanúgy beszélt, mint Chevigné grófnő, amikor csöngött a telefonja. Felvette a kagylót, és a vonal túlsó végén, rekedtes hangon Chevigné asszony ezt mondta: „Kicsi Jeanom, Marcel elküldte a könyvét. Megtennéd-e, hogy minden részét megjelölöd, ahol rólam beszél?” Amikor Proust tudomást szerez arról, hogy könyve elolvasatlan maradt, Cocteau-nak panaszkodik: „Amikor húszéves voltam, elutasította a szerelmemet; amikor negyvenéves vagyok, és a legjobb portréját adtam Guermantes nagyhercegnében, meg kell tagadnia, hogy elolvasson?” Cocteau, aki még mindig szerelmes volt az asszonyba, ezt válaszolta: „Fabre írt egy könyvet a rovarokról, de nem kérte a rovarokat, hogy olvassák el!”

A két írózseni kapcsolatáról Cocteau 1950-től több alkalommal beszélt a Francia Rádió adásaiban. 1950-ben felidézi ismeretségük kezdetét: „Akkor találkoztam Marcel Prousttal, amikor még ismeretlen volt. Úgy kezeltük, mintha már híres lett volna. Így szoktuk meg. Fioláival meg olvashatatlan füzeteivel, amelyeket maga is olyan nehezen silabizált ki, hogy amikor azokat felolvasta, fuldokló nevetésben tört ki. Sohasem fogom elfeledni azokat az éjszakai felolvasásokat, amelyeket ezek a nevetések szakítottak félbe.”  

1962-ben Cocteau arról beszél, hogy Proust mindenben szertartásos volt, és mindentől félt, ami az egészségére ártalmas lehetett: „Mindig attól tartott, hogy ártanak neki. És valóban hibázhattunk, tudtunkon kívül, mivel annyira hiperérzékeny volt.” Cocteau visszaemlékezései nem csupán Proust rendkívüli higiénéjét írják le, de éreztetik a fenntartásait barátja szokásaival szemben: „Esténként meglátogattam Marcelt a boulevard Haussmannon. Már belépéskor egy ceremónián kellett átesni, mivel a bejáratnál megállított Céleste. Később, amikor Céleste már jól ismert, megkérdezte: Monsieur Jean, nem találkozott egy hölggyel, nem fogott vele kezet egy nővel, aki hozzáért egy virághoz? Ugyanis Marcel egy asztma elleni felhőben élt, mivel félt az asztmás rohamoktól, és még az olyan emberektől is tartózkodott, akik egy virág illatát beszippantották.” Cocteau nem kevés iróniával hasonlítja Proust szobáját Jules Verne Nemo kapitányának Nautilusához: „Felöltözve ült ágyán. Egy rézágy. És a rézágyat egy parafa védőburok vette körül, amely megóvta a külső zajoktól. És fehér kesztyűt viselt, ami megakadályozta rossz szokásában, hogy a körmeit rágja. És Nemo kapitányra hasonlított; szobája erősen emlékeztetett a Nautilusra.”

Cocteau arról is beszélt 1962-ben, hogy Proust részt vett az orosz balett előadásán: „Egy alkalommal ott volt az orosz baletten Madame Sert páholyában. Ez a páholy igen érdekes volt, mert ott ült Renoir, Auguste Rodin és Proust.” Az említett előadást Proust 1917 május 18-án nézte meg. A Parade című darabot Jean Cocteau írta, Szergej Gyagilev orosz balett-társulata vitte színre. Koreográfiája Léonide Massine munkája, míg a zeneszerző Eric Satie volt. A kosztümöket és a díszletet Picasso festette meg. Proustot lenyűgözte az előadás és Picasso díszletei. Jóllehet saját bevallása szerint nemigen értette a művész kubista alkotásait, fogékony volt a radikális formai újításokra.

Proust és Cocteau barátságáról és elhidegüléséről egy rendkívül érdekes, ugyanakkor elfogult könyv jelent meg 2013-ban Cocteau életrajzírója, Claude Arnaud tollából Proust contre Cocteau („Proust kontra Cocteau”) címmel. Arnaud szerint Proust mindvégig ambivalens módon viselkedett Cocteau-val. Meg akarta például ajándékozni egy smaragd ékszerrel, amelyet barátja nem fogadott el, ugyanakkor jeleneteket rendezett, s olyan dolgokat akart bevallatni a barátjával, amiket az nem követett el. Arnaud nehezményezi, hogy amikor Proust rangos író lett, semmit sem tett a barátjáért, akit szimbolista költészete miatt a Nouvelle Revue Française hanyagolt. A könyv szerzője szerint Cocteau nem tekintette Proustot igazi regényírónak, azzal vádolta, hogy saját bűnös hajlamait vetíti ki a szereplőire, a Narrátor személyében pedig saját homoszexualitását rejtette el. Ez igaz, Cocteau nyíltan hangoztatta, hogy „Proustról nem lehet botrányai nélkül beszélni”. Arnaud saját véleménye sem kedvezőbb Proustról, aki szerinte „egy beteg szerelmi fogyatékos” volt. Könyvének konklúziójában Claude Arnaud Proustot és Cocteau-t két kerékpárversenyzőhöz hasonlítja, és azt mondja: Proust a dicsőséget elérve lehajrázta Cocteau-t, és egyre több kilométerrel hagyta maga mögött „ezt a kivételes kerékpárost”. Arnaud művéről a legkevesebb, ami elmondható, hogy elfogult, az a véleménye pedig, hogy Proust műve olyan, mint egy egyre kevésbé látogatott katedrális, egyenesen elvakultságra utal.

Egyébiránt Cocteau Az eltűnt időben Octave néven szerepel. (Az OCTave utal a COCTeau névre.) Octave egy gazdag gyáros fia, Verdurinék unokaöccse, aki Balbecben nyaral. Léha életet él, golfozik, és a táncparketten tűnik ki tehetségével. Az Albertine nincs többé (A szökevény) című kötetben Andrée szerelmes lesz belé, ám a fiatalember Rachelt választja, végül mégis Andrée-t veszi feleségül. Bár emberileg nem sokra tartja Octávot, a narrátor nagy elismeréssel szól irodalmi műveiről, amelyeket az orosz balett forradalmi újításaihoz hasonlít.